Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации

руб. 0.00

Автор Михаил Помазанов
Год издания 2010
Издательство Регламент
Язык Русский
Страниц 180
Тип обложки Мягкая
Артикул: 49c44dd70392 Категория:

Описание

Аннотация издательства

Книги «Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации» НЕТ В НАЛИЧИИ

В практике известны случаи, имевшие место в нескольких российских банках, которые не наладили у себя систему кредитного риск-менеджмента, а предпочли пойти по пути ограничения его только узкими рамками требований регулятора (в части Инструкций ЦБ 254-П и т.д.), оставшись, по сути, без системного подхода внутренних рейтингов.

Итогом таких действий стали серьезные проблемы во взаимоотношениях все с тем же регулятором и множественные критические предписания последнего о необходимости повышения объективности оценок резервов и их дифференцирования. Брать критерии для подобных оценок, к сожалению, неоткуда. Все это вынуждало сотрудников, ввиду отсутствия легитимных рейтингов, готовить нужные руководству заключения, основываясь лишь на профессиональной логике, а отказ от таких действий со стороны сотрудника мог привести к его увольнению.

Чтобы не создавать подобных ситуаций для каждого банка жизненно необходимо создание четкой схемы принятия решений при осуществлении основной функции — кредитования, центром которой должен выступать именно кредитный риск-менеджмент.

Представленное пособие дает возможность использовать практические наработки и методики, а также их элементы в любом банке, что поможет преодолеть как текущие проблемы, так и решить стратегические задачи и обойтись без потерь, санкций Банка России и риска крушения бизнеса.

О книге

Оглавление

1. Введение в основные понятия и задачи

1.1. Определения

1.1. Требование продвинутого IRB- подхода

1.2. Определение риск-события и мер его оценки

1.3. Разбиение по отраслево-целевым секторам и портфелям активов

2.Методология построения, верификации и оптимизации внутренней рейтинговой системы (IRB)

2.1. Общие принципы построения внутренних рейтингов

2.2. Иерархическая схема и технология построения рейтинговой модели

2.3. Технология построения шкал, бенчмаркинг показателей нижнего уровня

2.4. Планирование весов, схема Фишборна

2.5. Оценка дискриминирующего качества рейтинговых показателей на статистике дефолтов

2.6. Методы оптимизации весов и выбора приоритетов

2.7. Рекомендации к схеме расчета и формированию качественных показателей

2.8. Оценка индивидуальных факторов и коррекция рейтинга

3.Построение модели рейтинга финансовых показателей для группы крупных промышленных компаний

3.1. Расчет финансовых показателей и отношений

3.2. Группировка финансовых показателей

3.3. Бенчмаркинг показателей

3.4. Уровни значимости и веса

3.5. Расчет рейтингового балла

4.Калибровка рейтинговой модели для оценки вероятности дефолта

4.1. Калибровка ковенанты дефолта

4.2. Методика калибровки перехода от рейтинга к PD

4.3. Методики оценки средней частоты дефолтов по внутренним данным

5.Методики оценки EAD/LGD/Горизонта риска

5.1. Расчет EAD и фактора кредитной конверсии

5.2. Коррекция EAD/LGD на обеспечение

5.3. Базовая схема расчета LGD

5.4. Оценка горизонта риска

6.Ожидаемые и непредвиденные потери, требования к капиталу

6.1. Ожидаемые потери и оценка требований к капиталу

6.2. Коррекция требований на горизонт риска

6.3. Учет эффектов концентрации

6.4. Гибридная методика расчета совокупного кредитного VAR

6.5. Выбор адекватного уровня надежности

7.Рекомендации по направлениям стресс — тестирования и
подготовке прогнозов совокупных параметров риска

7.1. Влияние индекса ожидаемой дефолтности на LGD и мощность рейтинговой системы

7.2. Стрессовая оценка ожидаемых и непредвиденных потерь при маловероятном одновременном ухудшении рейтингов заемщиков и усиления их взаимозависимости

7.3. Стресс-тест концентраций на факторы риска по кредитному портфелю

7.4. Рекомендации к составлению внутренних прогнозов уровня EDF портфеля

7.5. Внутренние и внешние индикаторы кредитного риска

8.Рекомендации по организации кредитного риск менеджмента в банке

8.1. Функции подразделений кредитного риск-менеджмента

8.2. К регламенту процесса рейтингования

8.3. Основные показатели кредитного риска для внутренней отчетности

Разработан и поддерживается Websitefabrika.com